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Título: A (in)viabilidade financeira por trás das operações day trade.
Autor(es): Silva, Lucas Thieres
Orientador(es): Gomes, Stela Rodrigues Lopes
Membros da banca: Gomes, Stela Rodrigues Lopes
Marques, Filipe Dias
Oliveira, Francisco Horácio Pereira de
Palavras-chave: Ações
Especulação diária
Investidores
Mercado financeiro
Data do documento: 2025
Referência: SILVA, Lucas Thieres. A (in)viabilidade financeira por trás das operações day trade. 2025. 52 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) – Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2025.
Resumo: Este estudo examina a viabilidade financeira das operações de day trade no Brasil, focando nos pequenos investidores. A pesquisa tem caráter exploratório e descritivo, apoiando-se em uma ampla revisão da literatura e na análise dos dados disponíveis no Google Scholar, SciElo e Periódicos CAPES, publicados no período de 2014 a 2024. Os dados revelam que a maioria dos day traders enfrenta dificuldades para obter lucros sustentáveis, sendo afetada por fatores como vieses comportamentais, assimetria informacional e competição desigual criada por tecnologias de alta frequência (High-Frequency Trading - HFT). Embora a negociação de alta frequência tenha algumas vantagens competitivas, como tornar o mercado mais eficiente e aumentar a liquidez, as questões éticas e estruturais que ela cria servem para ampliar as desigualdades entre os agentes do mercado financeiro. Adicionalmente, destaca-se a influência de práticas abusivas e estratégias predatórias, que afetam desproporcionalmente traders individuais. Os resultados também apontam para a necessidade de regulamentações mais rigorosas e educação financeira para minimizar os riscos que o pequeno investidor enfrenta. Conclui-se que, embora o day trade seja amplamente divulgado como uma oportunidade lucrativa, sua viabilidade financeira para a maioria dos participantes é limitada, ressaltando a importância de novas pesquisas para explorar soluções que promovam um ambiente de negociação mais equitativo.
Resumo em outra língua: This study examines the financial viability of day trading operations in Brazil, focusing on small investors. The research is exploratory and descriptive in nature, based on a broad literature review and analysis of data available in Google Scholar, SciElo and CAPES Journals, published between 2014 and 2024. The data reveal that most day traders face difficulties in obtaining sustainable profits, being affected by factors such as behavioral biases, information asymmetry and the unequal competition created by high-frequency trading (HFT) technologies. Although high-frequency trading has some competitive advantages, such as making the market more efficient and increasing liquidity, the ethical and structural issues it creates serve to widen inequalities among financial market agents. Additionally, the influence of abusive practices and predatory strategies, which disproportionately affect individual traders, stands out. The results also point to the need for stricter regulations and financial education to minimize the risks faced by small investors. It is concluded that, although day trading is widely publicized as a profitable opportunity, its financial viability for most participants is limited, highlighting the importance of further research to explore solutions that promote a more equitable trading environment.
URI: http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7493
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