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Title: Aplicação do método de sazonalidade multiplicativa de holt-winter para previsões de séries financeiras no mercado de ações durante o período de 2016 a 2019.
Authors: Franco, André Herzog Patuzo
metadata.dc.contributor.advisor: Fernandes, June Marques
Monteiro, Daniel Francisco Bastos
metadata.dc.contributor.referee: Silva, Thiago Augusto de Oliveira
Oliveira, Paganini Barcellos de
Fernandes, June Marques
Monteiro, Daniel Francisco Bastos
Keywords: Mercado de ações - previsão
Demanda - teoria econômica
Engenharia de produção
Issue Date: 2019
Citation: FRANCO, André Herzog Patuzo. Aplicação do método de sazonalidade multiplicativa de holt-winter para previsões de séries financeiras no mercado de ações durante o período de 2016 a 2019. 2019. 73 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Instituto de Ciências Exatas Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2019.
Abstract: Métodos de previsão demanda podem gerar grande vantagem competitiva nas empresas. A partir disso a proposta da utilização destes métodos para a previsão de preços de aberturas de ações foi elaborada. Entretanto, diferente das outras pesquisas sobre a temática, o objetivo não é gerar previsões precisas, uma vez que seria uma abordagem ambiciosa, e sim a previsão quanto aos tipos de variações que ocorrem. Sendo proposto a previsão com tendência e sazonalidade multiplicativa de Holt-Winter no período de janeiro de 2016 à setembro de 2019, sendo essas previsões realizadas no Excel, com aprimoramento dos resultados por meio de ferramentas, de pesquisa operacional. Para isso, foram utilizados dados das empresas Vale, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Gerdau, Arcelor Mittal e Usiminas, proporcionando também, a análise de variáveis econômicas que podem acarretar variações nos preços e a análise comparativa dos retornos obtidos no mesmo período anterior. Com isso o trabalho objetivou concluir se o método pode ser considerado como uma boa ferramenta de auxílio à tomada de decisão, e para isso foram especificadas estimativas a serem alcançadas. Com os resultados encontrados e confrontados com as estimativas estabelecidas, conclui-se que o método não se mostrou efetivo.
metadata.dc.description.abstracten: Demand forecasting methods are able to achieve great competitive advantage in companies. Then, it was elaborated the proposal of using these methods for forecast the price of stock openings. However, unlike other researchs about the subject, the goal is not to generate accurate forecasts, since it would be an ambitious approach, but rather the prediction of the types of variations. It is proposed to forecast with the Holt-Winter trend and multi-season forecasting method from January 2016 to September 2019, and these predictions were made in Excel, improving the results through, operational research. In order to do that, it was collected data from Vale, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Gerdau, Arcelor Mittal and Usiminas, as well as the analysis of economic variables that may lead to price variations and the comparative analysis of the returns obtained from the same period of time. The objective of this undergraduate thesis was to determine if the method can be considered as an adequate tool of decision making, so it was specified estimatives to be reached. With the obtained results, when compared to the established estimates, it was concluded that the method wasn’t effective.
URI: http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2448
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