Aplicação do método de sazonalidade multiplicativa de holt-winter para previsões de séries financeiras no mercado de ações durante o período de 2016 a 2019.

Abstract

Métodos de previsão demanda podem gerar grande vantagem competitiva nas empresas. A partir disso a proposta da utilização destes métodos para a previsão de preços de aberturas de ações foi elaborada. Entretanto, diferente das outras pesquisas sobre a temática, o objetivo não é gerar previsões precisas, uma vez que seria uma abordagem ambiciosa, e sim a previsão quanto aos tipos de variações que ocorrem. Sendo proposto a previsão com tendência e sazonalidade multiplicativa de Holt-Winter no período de janeiro de 2016 à setembro de 2019, sendo essas previsões realizadas no Excel, com aprimoramento dos resultados por meio de ferramentas, de pesquisa operacional. Para isso, foram utilizados dados das empresas Vale, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Gerdau, Arcelor Mittal e Usiminas, proporcionando também, a análise de variáveis econômicas que podem acarretar variações nos preços e a análise comparativa dos retornos obtidos no mesmo período anterior. Com isso o trabalho objetivou concluir se o método pode ser considerado como uma boa ferramenta de auxílio à tomada de decisão, e para isso foram especificadas estimativas a serem alcançadas. Com os resultados encontrados e confrontados com as estimativas estabelecidas, conclui-se que o método não se mostrou efetivo.