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Título : Maximizando retornos e minimizando risco : otimização de portfólio de ações com redes LSTM.
Autor : Lima, Marina Oliveira
metadata.dc.contributor.advisor: Silva, Rodrigo César Pedrosa
Pereira, Rafael Bambirra
metadata.dc.contributor.referee: Luyde, Andre
Silva, Mateus Coelho
Silva, Rodrigo César Pedrosa
Pereira, Rafael Bambirra
Palabras clave : Otimização de portfólio
Redes neurais - long short term memory
Análise de risco e retorno
Mercado financeiro
Previsão de preços de ações
Fecha de publicación : 2023
Citación : LIMA, Marina Oliveira. Maximizando retornos e minimizando risco: otimização de portfólio de ações com redes LSTM. 2023. 33 f. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023.
Resumen : Este estudo tem como objetivo geral avaliar o desempenho de um portfólio composto por cinco ativos relevantes listados na Bovespa, utilizando os preços das ações previstos por um modelo de rede neural e comparando-os com um portfólio otimizado com base nos preços reais das ações. A análise se baseia nos princípios da otimização de portfólio de investimentos, em especial o Modelo de Markowitz, e busca investigar como a incorporação de previsões de preços pode afetar o comportamento do portfólio. Além disso, o este trabalho busca contribuir para o avanço dos métodos computacionais aplicados à otimização de portfólios, proporcionando novos insights e conhecimentos na área de análise de investimentos.
metadata.dc.description.abstracten: This study aims to assess the performance of a portfolio composed of five relevant assets listed on Bovespa, using stock prices forecasted by a neural network model and comparing them with a portfolio optimized based on real stock prices. The analysis is grounded in the principles of investment portfolio optimization, particularly the Markowitz Model, and seeks to investigate how incorporating price forecasts can impact portfolio behavior. The study aims to contribute to the advancement of computational methods applied to portfolio optimization, providing new insights and knowledge in the field of investment analysis.
URI : http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5958
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