Maximizando retornos e minimizando risco : otimização de portfólio de ações com redes LSTM.

Abstract

Este estudo tem como objetivo geral avaliar o desempenho de um portfólio composto por cinco ativos relevantes listados na Bovespa, utilizando os preços das ações previstos por um modelo de rede neural e comparando-os com um portfólio otimizado com base nos preços reais das ações. A análise se baseia nos princípios da otimização de portfólio de investimentos, em especial o Modelo de Markowitz, e busca investigar como a incorporação de previsões de preços pode afetar o comportamento do portfólio. Além disso, o este trabalho busca contribuir para o avanço dos métodos computacionais aplicados à otimização de portfólios, proporcionando novos insights e conhecimentos na área de análise de investimentos.