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Título: Análise dos efeitos da pandemia do COVID-19 sobre um modelo de alocação de ativos em uma carteira de investimentos.
Autor(es): Vicente, Guilherme Andrade
Orientador(es): Gomes, Helton Cristiano
Membros da banca: Gomes, Helton Cristiano
Murta, Jorge Luiz Brescia
Vilela, Claver Antônio Fontes
Neves, Davi das Chagas
Palavras-chave: Otimização estrutural
Mercado financeiro - COVID-19
Investimentos
Simulação - computadores - alocação de ativos
Data do documento: 2020
Referência: VICENTE, Guilherme Andrade. Análise dos efeitos da pandemia do COVID-19 sobre um modelo de alocação de ativos em uma carteira de investimentos. 2020. 97 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020.
Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar de que forma os efeitos da pandemia do COVID-19 influenciam a aplicação da modelagem matemática para alocação de ativos em uma carteira de investimentos. Considerou-se necessário apresentar o problema de otimização de carteiras e os principais modelos matemáticos que visam representá-lo, além de analisar ativos financeiros para compor uma e aplicar modelagem matemática visando otimizá-la. Foram utilizadas técnicas de previsão para o retorno dos ativos, o que permitiu comparar os resultados do modelo com e sem os efeitos da pandemia. Para tanto, foi utilizado como método para coleta de dados consultas a bancos de dados de softwares on-line com apoio de gestores profissionais de recursos financeiros, considerando os tipos de dados necessários de acordo com os modelos matemáticos mais conhecidos para otimização de carteiras e que foram levantados no referencial teórico. A partir da análise de dados foi possível perceber diferenças significativas na alocação ótima sugerida pelo modelo considerando um cenário de pandemia e que pode dificultar mais a tomada de decisões de investimentos. Enfim, por meio de todo o estudo realizado foi possível identificar que os efeitos do COVID-19 sobre o mercado financeiro juntamente a diferentes expectativas dos investidores sobre os ativos podem inviabilizar a utilização de modelos matemáticos para otimização de uma carteira de investimentos.
Resumo em outra língua: This study aimed at analyzing how the COVID-19 pandemic effects influence the application of mathematical models for asset allocation in an investment portfolio. It was considered necessary to introduce the portfolio optimization problem and the main mathematical models which aim to solve it. Forecasts techniques have been used for the assets return, which allowed a comparison of the model results with and without the pandemic effects. In order to do that, as a method to collect data, online softwares were used with the support of professional asset managers, considering the necessary type of data accordingly with the most known mathematical models for portfolio optimization and that have been mentioned in theoretical reference. From data analysis it was possible to notice great differences in the optimal allocation suggested by the model considering the pandemic scenario, which can make it more difficult to make investment decisions. Finally, throughout the performed study it was possible to identify that the COVID-19 together with different expectations of the investors about the assets can make it unfeasible to apply mathematical models for portfolio optimization.
URI: http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2875
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