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Campo Dublin CoreValorIdioma
dc.contributor.advisorNazaré, Ronaldopt_BR
dc.contributor.authorGomes, Gisely dos Santos-
dc.date.accessioned2018-11-26T17:29:10Z-
dc.date.available2018-11-26T17:29:10Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationGOMES, Gisely dos Santos. Agregados monetários e regularidades empíricas no Brasil : 1994 - 2016. 2017. 46 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2017.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1439-
dc.description.abstractEsse trabalho busca entender as regularidades empíricas dos agregados monetários no Brasil a partir do Plano Real. Inicialmente é feito uma breve revisão sobre moeda e a conjuntura brasileira. A partir de técnicas para decomposição de séries temporais entre ciclos e tendências buscou-se entender as regularidades empíricas dos agregados monetários e possíveis correlações com a taxa de juros. Observou-se que os ciclos dos agregados monetários são pouco correlacionados, enquanto as tendências são muito correlacionadas. Talvez outro resultado importante seja o crescimento da volatilidade dos ciclos dos agregados monetários após a crise internacional de 2008.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsopen accesspt_BR
dc.subjectEconomiapt_BR
dc.subjectTaxas de juros - modelos matemáticospt_BR
dc.subjectCiclos econômicospt_BR
dc.titleAgregados monetários e regularidades empíricas no Brasil : 1994 - 2016.pt_BR
dc.typeTCC-Graduaçãopt_BR
dc.rights.licenseAutorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 19/09/2017 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante.pt_BR
dc.contributor.refereeNazaré, Ronaldopt_BR
dc.contributor.refereeMatos, Getúlio Alves de Souzapt_BR
dc.contributor.refereeMendes, Chrystian Soarespt_BR
dc.description.abstractenWe seek to understand empirical regularities of monetary aggregates in Brazil, from Plano Real onwards. To begin with we briefly review money and Brazilian economics. Using time series techniques to decompose time series we seek to understand empirical regularities in the monetary aggregates as well as possible interest rates correlations. We found that the cycles are barely correlated, while trends are highly correlated. Perhaps another important result is the increase in the cycle volatility after the 2008 international crisis.pt_BR
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