Previsão do preço de liquidação das diferenças por meio de redes neurais artificiais.

Abstract

Ao longo dos anos, houve um grande aumento de competitividade na indústria de energia elétrica em escala mundial. Para decidir estratégias de licitação e estabelecer contratos bilaterais, a fim de aumentar os lucros e minimizar os riscos, a previsão de preço de energia no mercadodesregulado é imprescindível. Fatores como energia armazenada nos reservatórios, quantidade de geração hidrelétrica e termelétrica e a carga do sistema impactam o preço da energia no Brasil. Desse modo, o conhecimento da dinâmica desses fatores pode auxiliar na previsão do preço. Uma das ferramentas utilizadas na análise da séries temporais desses elementos e na análise temporal do preço de liquidação das diferenças são as Redes Neurais Artificiais. Este trabalho utiliza Redes Neurais Artificiais baseadas em modelos Autorregressivos não lineares com o objetivo de prever o preço de energia elétrica três passos (ou semanas) à frente. Duas abordagens são analisadas. A primeira verifica a previsão do preço da energia elétrica realizando, primeiramente, a previsão dos fatores principais que afetam o seu valor, enquanto a segunda verifica a eficiência da previsão da série temporal do preço. Os resultados das duas abordagens foram semelhantes.