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Título : Impacto na microestrutura do Ibovespa Futuro com o advento dos algoritmos operacionais.
Autor : Sampaio, Artur Reis
metadata.dc.contributor.advisor: Oliveira, Héder Carlos de
metadata.dc.contributor.referee: Santos, Cristiane Márcia dos
Benedicto, Bianca Vieira
Oliveira, Héder Carlos de
Palabras clave : Finanças
Mercado de capitais
Bolsa de valores
Negociação
Fecha de publicación : 2018
Citación : SAMPAIO, Artur Reis. Impacto na microestrutura do Ibovespa Futuro com o advento dos algoritmos operacionais. 2018. 51 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2018.
Resumen : O presente trabalho busca investigar a relação empírica entre o retorno do Ibovespa Futuro e seu volume financeiro na ausência e na presença dos algoritmos de negociação. A amostra compreende dados estabelecidos entre o período de Janeiro de 2000 até Dezembro de 2017. Os métodos empíricos utilizados neste trabalho incluem, testes de raiz unitária, análise de regressão bivariada com equações simultâneas, e modelo GARCH. Detectou-se suporte para a relação significativa dos retornos e volume financeiro com dinâmica positiva entre as variáveis citadas acima. Também foi observado um aumento de 380% na média diária de negócios realizados entre todo o período devido à inclusão dos algoritmos de negociação.
metadata.dc.description.abstracten: This work to investigate the empirical relationship between the return of Ibovespa Futuro and its financial volume in the absence and presence of trading algorithms. The sample includes data from the period January 2000 to December 2017. The empirical methods used in this work include unit root tests, bivariate regression analysis with simultaneous equations, and GARCH model. It detected support for the significant relationship between returns and financial volume, with positive dynamics among the variables. There are increase of 380% in the average daily businesses performed throughout the period due to the inclusion of trading algorithms.
URI : http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1198
metadata.dc.rights.license: Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 27/07/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação.
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