Análise de padrões no estudo do risco de crédito em uma Fintech e suas Implicações na gestão de ativos e passivos.

Abstract

Este trabalho se baseia em uma análise das dinâmicas financeiras de uma base de clientes, fundamentando-se em teorias que abrangem Gestão de Ativos e Passivos (ALM), riscos financeiros e estratégias de investimento. A metodologia adotada concentra-se na avaliação do risco de crédito, utilizando abordagens descritivas e ferramentas quantitativas como Análise de Componentes Principais e Análise Fatorial Exploratória, utilizando técnicas estatísticas descritivas, mineração de dados e estatística multivariada. Apesar dos desafios encontrados, como inconsistências na base de dados que exigiram ajustes metodológicos, a pesquisa identificou correlações significativas entre algumas variáveis importantes no âmbito de concessão de crédito. Esses resultados oferecem algumas percepções que enriquecem a compreensão do comportamento e padrão financeiro dos clientes, além de poderem orientar estratégias futuras de gerenciamento de riscos e decisões de crédito. Os resultados fornecem uma base para análises subsequentes e destacam a possibilidade de integrar essas descobertas em um modelo de ALM personalizado para a empresa. Tal integração pode ser um avanço significativo, oferecendo uma abordagem mais abrangente para a gestão eficiente de ativos e passivos, alinhada com os objetivos específicos e características da instituição financeira em questão. Este estudo, portanto, não apenas aprofunda a compreensão da dinâmica financeira dos clientes, mas também aponta para possíveis caminhos de aplicação prática dessas informações em um contexto de ALM.