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dc.contributor.advisorOliveira, Rívert Paulo Bragapt_BR
dc.contributor.authorSilva, Daiane Jule-
dc.date.accessioned2022-01-21T00:27:17Z-
dc.date.available2022-01-21T00:27:17Z-
dc.date.issued2021pt_BR
dc.identifier.citationSILVA, Daiane Jule. Uma abordagem pela teoria de grafos para descrever similaridades de ativos do Índice BOVESPA no período de janeiro de 2008 a junho de 2021. 2021. 64 f. Monografia (Graduação em Estatística) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3812-
dc.description.abstractO funcionamento do mercado financeiro envolve inúmeras variáveis e é afetado por diversos fatores, como questões políticas e econômicas. Seu comportamento tem sido objeto de estudo de diversas áreas como física, estatística e ciências da computação. Vários deles buscam uma modelagem conjunta dos ativos. Atualmente o uso da teoria de grafos tem se mostrado uma ferramenta eficaz para descrição do comportamento de índices relativos à economia, em particular, de preços de ações, através de seu grau de correlação. Neste trabalho, baseado em estudos pregressos, buscou-se reproduzir sua pesquisa através da análise da variação do valor dos ativos do portfólio indexados pelo Índice BOVESPA no período compreendido entre janeiro de 2008 a junho de 2021. Observou-se, pela análise dos dados da matriz de dissimilaridades, que ativos de atividades econômicas afins se ligam em um grafo por distâncias mais curtas, enquanto aqueles que possuem dissimilaridades econômicas apresentam ligações mais longas. O método aplicado para construir este grafo foi o da árvore de ligação mínima com base na matriz de correlação da série de preços das ações durante o período estudado. Notou-se que também que, em períodos de crise, a correlação e a distância possuem comportamento diferente em relação aos períodos que não estão em crise.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectEconomiapt_BR
dc.subjectMercado financeiropt_BR
dc.subjectBolsa de Valores de São Paulopt_BR
dc.titleUma abordagem pela teoria de grafos para descrever similaridades de ativos do Índice BOVESPA no período de janeiro de 2008 a junho de 2021.pt_BR
dc.typeTCC-Graduaçãopt_BR
dc.contributor.refereeDuarte, Anderson Ribeiropt_BR
dc.contributor.refereeMartins, Helgem de Souza Ribeiropt_BR
dc.contributor.refereeOliveira, Rívert Paulo Bragapt_BR
dc.description.abstractenThe dinamics of the financial market involves numerous variables and it is affected by several factors, such as political and economic issues. Its behavior has been the object of study in several areas such as physics, statistics and computer science. Plenty of them seek a joint modeling of the assets. Currently, the use of graph theory has been proven to be an efective tool for describing the behavior of indexes related to the economy, in particular, of stock prices, through its degree of correlation. In this work, based on the studies of (MANTEGNA, 1999), its been sought to reproduce his research by analyzing the variation in the value of portfolio assets indexed by the BOVESPA Index from January 2008 to June 2021. Its been observed, by analysis of the dissimilarities matrix, that assets of related economic activities are connected by shorter distances, while those that have economic dissimilarities have longer connections. The method applied to construct this graph was that of the minimum span tree based on the correlation matrix of the stock price series during the studied period. It was also observed that, in times of crisis, correlation and distance have diferent behavior from non crisis periods.pt_BR
dc.contributor.authorID17.2.4153pt_BR
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